在期货交易中,浮盈是交易者持仓头寸的未实现收益或损失。浮盈分为逐笔浮盈和盯市浮盈。理解这两种浮盈类型之间的区别对于有效管理期货交易风险至关重要。
逐笔浮盈
逐笔浮盈是指基于期货合约的最新结算价计算的每笔交易的未实现收益或损失。当交易者建立头寸时,逐笔浮盈为零。随着期货合约价格变动,逐笔浮盈也会随之波动。
计算逐笔浮盈:
逐笔浮盈 = (期货合约当前价格 - 交易者买入或卖出期货合约的价格) × 合约规模
盯市浮盈
盯市浮盈是指以市场当前标的价格为基础计算的整体持仓头寸的未实现收益或损失。盯市浮盈反映了所有开放头寸的综合浮动损益情况,而不论这些头寸的建立时间点。
计算盯市浮盈:
盯市浮盈 = (市场当前标的价格 - 交易者买入或卖出期货合约的加权平均价格) × 合约总规模
逐笔浮盈与盯市浮盈的区别
逐笔浮盈仅考虑单个交易的浮盈,而盯市浮盈则考虑所有开放头寸的浮盈。由于交易者可以建立多个头寸,因此盯市浮盈可能与所有逐笔浮盈之和不同。
逐笔浮盈随时变化,而盯市浮盈通常在交易日结束时计算。这反映了期货合约价格全天的波动。
逐笔浮盈和盯市浮盈的意义
逐笔浮盈对于监控单个交易的绩效很有用。它可以帮助交易者确定哪些交易是有利的,哪些交易是有害的。
盯市浮盈对于评估整体交易策略的绩效更为重要。它可以帮助交易者了解他们当前的市场风险敞口以及他们头寸的整体盈利能力。
示例
假设交易者以 50 美元的价格买入 10 份小麦期货合约。第二天,小麦期货价格上涨至 55 美元。
由于交易者的头寸是统一的,逐笔浮盈和盯市浮盈在这两种情况下都是相同的。如果交易者在不同时间点建立了多个头寸,那么逐笔浮盈和盯市浮盈可能会有所不同。
逐笔浮盈和盯市浮盈是期货交易者管理风险和评估交易绩效的重要指标。通过理解这两种浮盈类型之间的区别,交易者可以做出明智的决策,有效地管理他们的期货头寸。
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