期权与期货是金融市场上重要的衍生品工具，在投资和风险管理中发挥着至关重要的作用。南京大学期权与期货课程旨在为学生提供对期权和期货的深入理解，培养他们的金融分析和决策能力。本期末考试将评估学生对本课程核心概念和应用的掌握程度。

评判标准

期末考试的评判标准包括以下方面：

• 理论知识（50%）：

  • 对期权和期货的基本概念和原理的理解
  • 不同类型期权和期货合约的特性
  • 期权和期货的定价模型
  • 期权和期货在投资和风险管理中的应用

• 案例分析（30%）：

  • 分析实际案例，应用期权和期货概念解决问题
  • 评估期权和期货策略的风险和收益
  • 提出合理的投资建议

• 编程能力（20%）：

  • 使用编程语言（如Python或Excel）实现期权和期货定价模型
  • 编写代码模拟期权和期货交易策略

考试形式

期末考试将采用闭卷形式，时长为 3 小时。考试将包括以下部分：

• 理论知识问答题：简答题和论述题，考察学生对期权和期货基本概念的理解。
• 案例分析题：提供实际案例，要求学生分析问题并提出解决方案。
• 编程题：要求学生使用编程语言实现期权和期货定价模型或交易策略。

期刊认定标准

为了获得南京大学期刊认定，学生必须满足以下标准：

• 理论知识问答题：得分达到 70% 以上
• 案例分析题：得分达到 80% 以上
• 编程题：得分达到 90% 以上

备考建议

• 复习课程讲义和教材：确保对期权和期货的基本概念和原理有透彻的理解。
• 练习案例分析题：解决大量的案例分析题，提高分析和解决问题的能力。
• 学习编程语言：熟练掌握 Python 或 Excel 等编程语言，以便完成编程题。
• 参加复习讲座和讨论会：与教授和同学交流，巩固知识并解决疑难问题。
• 保持良好的学习习惯：提前复习，合理分配时间，避免临阵磨枪。

南京大学期权与期货期末考试旨在全面评估学生的理论知识、分析能力和编程技能。通过严格的评判标准和期刊认定要求，本考试将帮助学生掌握期权和期货的精髓，为他们在金融领域的职业生涯奠定坚实的基础。