期货交易中,衡量波动率是评估市场风险和制定交易策略的重要指标。日内平均振幅(ATR)正是反映这一波动的关键指标,它衡量了期货合约在一个交易日内价格波动的平均范围。将详细介绍如何在期货交易中查找和解读日内平均振幅,从而帮助您更好地理解市场走势和制定更明智的交易决策。
日内平均振幅(ATR)是一种技术指标,用于衡量期货合约在一个交易日内价格波动的真实范围。它通过计算昨天真实范围与前 14 个交易日真实范围的平均值来得到。真实范围是当日最高价减去最低价,或最高价与前一个交易日的收盘价之差与最低价和前一个交易日的收盘价之差中的较大者。ATR 通常表示为点数或合约价值的百分比。
在期货交易平台或图表软件中,您可以通过以下步骤查找日内平均振幅:
日内平均振幅可提供以下信息:
影响日内平均振幅的因素包括:
例如,假设某期货合约的日内平均振幅为 20 点。这意味着该合约在过去 14 个交易日内平均每天的波动幅度为 20 点。如果您持有该合约 10,000 手,您的止损水平可以设置在当前价格的 2 倍 ATR 之上或之下,即距离当前价格 40 点(20 点 x 10,000 手 x 2)。
日内平均振幅是一个重要的指标,可帮助您理解期货合约的波动率,设置止损,识别交易机会并确定市场趋势。通过了解如何查找和解读 ATR,您可以做出更明智的交易决策,从而提高您的交易绩效。
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