期货 ROC 背离是期货技术分析中的一种指标背离现象,指的是期货价格与 ROC 指标(动量变化率)之间的背离。当价格走势与 ROC 指标走势出现相反方向时,就形成了背离现象。ROC 背离可以帮助交易者识别潜在的趋势反转信号。
ROC 指标
ROC(Rate of Change)指标用于衡量期货价格在一定时间内的变化率。计算公式为:
ROC = (当前价格 - 前 n 期价格)/ 前 n 期价格
其中:n 为计算周期,通常设置为 9 或 12。
KD 指标
KD 指标是一个动量指标,由 K 线和 D 线组成。K 线计算公式为:
K = 100 (当前最高价 - 当前最低价)/(最高价 - 最低价)
D 线计算公式为:
D = 3 K / 4 + D(前一期) 1 / 4
ROC 背离的类型
ROC 背离主要有以下两种类型:
ROC 背离的交易策略
ROC 背离可以作为趋势反转的预警信号,交易者可以根据背离现象制定以下交易策略:
需要注意的是,ROC 背离并不是一个完美的交易指标,它可能会出现假信号。交易者在使用 ROC 背离进行交易时,需要结合其他技术分析指标进行综合研判。
ROC 背离的实战应用
以下是一个使用 ROC 背离进行交易的实战案例:
合约:沪深 300 指数期货(IF)
周期:日线
指标:ROC(12)
交易策略:
案例分析:
图 1 展示了 IF 期货日线图,以及 ROC(12)指标。
[图 1]
2023 年 1 月 10 日,出现了正背离现象。当天,IF 期货价格创出 4200 点的新高,而 ROC 指标却无法创出新高。这表明价格上涨动能减弱,可能预示着趋势反转。
根据正背离交易策略,交易者可以考虑做空。随后,IF 期货价格开始下跌,验证了正背离的预判。
ROC 背离的优点
ROC 背离的缺点
股指期货是一种金融衍生产品,其价格与标的股指走势密切相关。通过交易股指期货,投资者可以对股市进行多空操作,实现套期保 ...
期货交易中,单边和双边操作是指两种不同的交易策略。单边操作是指只做多头或只做空头,而双边操作是指同时做多和做空。一、 ...
期货螺纹钢合约是国内商品期货市场中重要的品种之一,其交易规则和规范随着市场的发展不断更新完善。将对期货螺纹钢的最新整 ...
什么是期货跳空缺口?期货跳空缺口是指期货合约在交易时间内,开盘价与前一交易日的收盘价之间出现价差,且价差较大,中间没 ...
动力煤期货价格在近期突破 700 元大关,创下近两个月新低。这一大幅波动引发了市场的广泛关注。将对动力煤期货价格突破 700 ...