期权交易中,合约波动率是影响期权价格的重要因素。波动率越高,期权价格波动越大,反之亦然。对于买方来说,波动率大的合约可以带来更大的潜在收益,但同时也伴随着更高的风险。
将重点讨论期货期权中波动率大的合约,并从五个方面进行分析:
临近到期合约的波动率通常较高,因为此时的期权时间价值较低,价格主要受标的资产波动影响。随着到期日的临近,标的资产价格的任何轻微变动都可能对期权价格产生较大影响。
深度虚值合约是指执行价格与标的资产当前价格相差较大的期权合约。这种合约的波动率通常较高,因为它们具有较低的内在价值,价格主要受标的资产大幅波动影响。
远月合约是指到期日较远的期权合约。这种合约的波动率通常也较高,因为它们受到标的资产未来不确定性的影响。随着到期日的推移,市场波动可能会加大,从而导致期权价格波动更大。
选择波动率高的标的资产的期权合约通常具有较高的波动率。例如,股票或商品期货合约波动性较大的,其期权合约的波动率也会更高。
隐含波动率是期权价格中隐含的市场对未来波动率的预期。隐含波动率高的合约通常具有较高的实际波动率,因为市场预期标的资产价格将出现较大波动。
对于期货期权买方来说,选择波动率大的合约可以带来更大的潜在收益。需要注意的是,波动率大的合约也伴随着更高的风险。在选择合约时,应根据自己的风险承受能力和投资目标进行综合考虑。
以下几点建议可以帮助交易者选择波动率大的期权合约:
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