期货日内波动是指期货合约在交易日内价格波动的幅度，反映了合约的市场活跃度和波动性。统计期货日内波动对于交易者判断市场趋势、制定交易策略和控制风险至关重要。

一、统计方法

1. 极差法

极差法是最简单直接的统计方法，即计算合约在交易日内的最高价与最低价之差。极差越大，表明合约波动性越大。

2. 平均真实波动率（ATR）

ATR 是一种技术指标，衡量合约在一定时间内的平均波动幅度。计算公式为：

ATR = (TR + ATR(前一日) (n - 1)) / n

其中：

• TR 为真实波动幅度，等于当天最高价与最低价之差的绝对值，或当天最高价与前一日收盘价之差的绝对值，或前一日收盘价与最低价之差的绝对值中最大的一个。
• n 为计算周期，通常为 14。

3. 标准差

标准差反映了合约价格在平均值周围波动的程度。计算公式为：

标准差 = √[Σ(价格 - 平均值)² / (n - 1)]

其中：

• Σ 表示求和。
• n 为数据样本数。

二、影响因素

期货日内波动受多种因素影响，包括：

• 基本面因素：例如供需关系、经济数据、政策变化等。
• 技术面因素：例如趋势线、支撑位、阻力位等。
• 市场情绪：例如乐观、悲观、恐慌等。
• 合约流动性：流动性越高的合约，波动性越小。
• 交易时间：不同交易时段的波动性可能不同。

三、统计步骤

统计期货日内波动的一般步骤如下：

1. 选择需要统计的合约。
2. 收集交易日内的价格数据。
3. 根据所选的统计方法计算波动幅度。
4. 分析波动幅度，判断市场活跃度和波动性。

四、应用场景

统计期货日内波动在交易中有多种应用场景：

• 判断市场趋势：波动幅度大的合约通常表明市场趋势较强。
• 制定交易策略：根据波动幅度，交易者可以制定合适的交易策略，例如趋势跟踪、区间震荡等。
• 控制风险：波动幅度大的合约风险也较大，交易者需要做好风险控制措施。
• 寻找交易机会：波动幅度大的合约往往存在交易机会，例如突破交易、回调交易等。

五、注意事项

统计期货日内波动时需要注意以下几点：

• 数据准确性：统计结果的准确性取决于价格数据的准确性。
• 统计周期：不同的统计周期会影响波动幅度的结果。
• 市场环境：市场环境的变化会影响波动幅度的统计结果。
• 交易经验：统计波动幅度需要结合交易经验和对市场的理解。