在期货交易中,技术指标是了解市场趋势和预测未来价格走势的重要工具。将汇总一些常用的期货走势技术指标公式,并提供通俗易懂的解释。
趋势指标
移动平均线 (MA):平滑过去价格的平均值,反映趋势的总体方向。
公式:MA(n) = (P1 + P2 + ... + Pn) / n,其中 n 是移动的天数,P 是价格。
指数移动平均线 (EMA):与移动平均线类似,但对近期价格赋予更高的权重。
公式:EMA(n) = (P - EMA(n-1)) (2 / (n + 1)) + EMA(n-1),其中 n 是移动的天数,P 是价格。
布林带 (BB):基于移动平均线,加上两个标准差作为上下边界。
公式:上轨 = MA(n) + k STD(n),下轨 = MA(n) - k STD(n),其中 n 是移动的天数,k 是标准差倍数。
动量指标
相对强弱指标 (RSI):衡量价格变动动量的指标,以 0 到 100 的值表示。
公式:RSI(n) = 100 - 100 / (1 + (RS / AD)),其中 n 是移动的天数,RS 是近期上涨价格的总和,AD 是近期下跌价格的总和。
随机摆动指标 (Stochastic Oscillator):衡量价格与一段时间内最高价和最低价之间的关系。
公式:%K = 100 ((C - L) / (H - L)),%D = 3 %K - 2 %D,其中 C 是收盘价,L 是低价,H 是高价。
成交量指标
成交量加权移动平均线 (VWAP):衡量股票在一段时间内的平均成交价格。
公式:VWAP = (P1 V1 + P2 V2 + ... + Pn Vn) / (V1 + V2 + ... + Vn),其中 P 是价格,V 是成交量。
顺势交易指标 (CCI):衡量价格变动趋势与统计平均值的偏差。
公式:CCI(n) = (P - SMA(n)) / (0.015 MAD(n)),其中 n 是移动的天数,P 是价格,SMA 是简单移动平均线,MAD 是平均绝对偏差。
其他指标
乖离率 (DMI):衡量趋势的强度和方向。
公式:ADX(n) = (DI+ - DI-) / (DI+ + DI-) 100,DI+(n) = SMA(n, +DI),DI-(n) = SMA(n, -DI),其中 n 是移动的天数,DI+ 是正向移动指数,DI- 是负向移动指数。
斐波那契回撤位:基于斐波那契数列,识别潜在的支撑位和阻力位。
公式:回撤位 = 前期高点 - (前期高点 - 前期低点) 斐波那契比率,其中斐波那契比率为 0.236、0.382、0.500、0.618、0.786。
MACD (平滑异同移动平均线):衡量两个移动平均线之间的差值。
公式:MACD(n) = EMA(n, MACD) - EMA(m, MACD),MACD Histogram = MACD - Signal Line,其中 n 是快均线的移动天数,m 是慢均线的移动天数,Signal Line 是 MACD 的 9 天 EMA。
这些技术指标公式可以帮助期货交易者识别趋势、动量和成交量变化。值得注意的是,没有完美的指标,并且在使用时应结合其他分析工具和市场背景。
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